Simple Moving Average Backtest

Simple Moving Averages - Trading backtests Apa parameter rata-rata bergerak yang terbaik Situs ini memiliki lautan backtests rata-rata yang saya lakukan untuk DAX, SP500 dan juga USDEU (Forex). Tes ini dilakukan dengan menggunakan strategi sinyal yang berbeda: varian simpleexponential dan crossover dan indeks yang berbeda untuk jangka waktu 1000 hari perdagangan. Berbeda dengan situs-situs lain, saya menguji semua nilai rata-rata jendela hari bergerak dari 1 - 1000 hari, untuk strategi cross-over juga dalam kombinasi Data ini juga tidak seperti saat saya mencoba melakukan tes yang realistis, mensimulasikan penyebaran buysell dan pajak untuk Dibandingkan dengan referensi (buy hold) strategi. Nilai jendela yang bereaksi cepat terlihat bagus dalam teori dan dengan tes sederhana. Tapi penyebaran, biaya dan pajak akan menghancurkan semua kinerja dalam aplikasi praktis. Itulah sebabnya tes realistis ini sangat berharga. Saya berharap situs ini dapat membantu Anda dengan perdagangan Anda, menikmatinyaOverview: Situs pendidikan gratis ini dimaksudkan untuk memungkinkan Anda membandingkan strategi perdagangan teknik yang populer sealami mungkin melalui backtesting. Secara umum, cukup sulit untuk secara konsisten mengalahkan pasar dan Anda harus skeptis terhadap apapun yang memberitahu Anda sebaliknya. Situs ini memungkinkan Anda untuk mendukung beberapa strategi teknis yang umum untuk melihat bagaimana kinerja mereka terhadap pasar dan memungkinkan Anda memajang saham yang memenuhi kriteria trading Anda. Strategi yang backtest dengan baik, tentu saja, tidak menjamin kesuksesan maju namun bisa memiliki probabilitas yang lebih tinggi berkinerja baik. Backtesting juga memungkinkan Anda melihat kondisi pasar di mana strategi tertentu akan berkinerja baik. Misalnya, jika Anda yakin pasar akan terikat ke depan, Anda dapat mengetahui strategi apa yang terbaik di pasar jenis ini. Hal ini dilakukan dengan backtesting kerangka waktu sejarah yang terikat dan melihat strategi mana yang terbaik. Backtesting juga membantu Anda melihat parameter strategi mana yang paling kuat sepanjang periode waktu yang berbeda. Misalnya, apakah 10 stop-loss mengungguli 5 stop-loss 9 periode waktu historis dari 10 Jadi, backtesting dapat memberikan wawasan perdagangan yang berharga meskipun tidak dapat menjamin masa depan. Beberapa hal menarik yang mungkin Anda temukan: Kombinasi perdagangan dan komisi aktif dapat menghapus Anda meskipun Anda memiliki persentase yang baik dalam memenangkan perdagangan. Halangan yang benar-benar ketat dapat benar-benar menyakiti profitabilitas jangka panjang Anda dan tidak mengurangi penarikan sebanyak yang mungkin Anda harapkan. Strategi yang Anda pikir akan bagus yang secara konsisten mengimbangi pasar Directions (Single Stock Backtesting): Pilih saham yang ingin Anda gunakan untuk mendukung strategi teknis Anda. Modal Awal: Jumlah uang yang Anda mulai dengan Stoploss: Titik di mana Anda ingin keluar dari posisi yang bergerak melawan Anda. Perhentian reguler berarti Anda akan keluar dari posisi Anda jika saham turun dalam persentase di bawah tempat Anda membelinya. Trailing stop: Katakanlah Anda membeli saham pada pukul 10 dan memasukkan 10 trailing stop. Jika saham jatuh 10 tanpa kenaikan yang lebih tinggi, Anda akan menjual di 9. Tetapi jika saham naik sampai 15 kemudian turun 10 sampai 13,5, Anda akan menjual pada level 13,5 dan mengunci beberapa keuntungan. Target: Jual bila stok Anda mencapai persentase keuntungan tertentu (Bisa dimatikan dengan memilih Dont Use Target) Tanggal Mulai Tanggal dan Tanggal: Pilih tanggal historis di mana Anda ingin menguji strategi. Sinyal: Sinyal melibatkan penyeberangan atau hubungan antara harga dan indikator teknis. Misalnya, golden cross, beli saat 50 hari simple moving average (sma) melintasi diatas sma 200 hari dan jual saat 50 hari melintasi di bawah 200 hari (death cross). Tautan berikut menjelaskan beberapa indikator teknis populer: Dapatkan TradesGraph: Dapatkan perdagangan akan benar-benar menunjukkan kepada Anda perdagangan yang akan Anda lakukan jika Anda kembali pada waktunya dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Tes statistik: Uji untuk melihat apakah rata-rata strategi pengembalian rata-rata harian sama dengan rata-rata pengembalian Sampr 500 harian atau sama dengan rata-rata pengembalian pembelian dan penangguhan harian selama periode tersebut. Kami ingin tahu seberapa yakin kita bisa menolak bahwa kedua pengembalian itu sama. Semakin tinggi keyakinan semakin yakin bahwa strategi Anda sebenarnya lebih baik daripada Samping 500 atau buy and hold. Grafik memplot nilai portofolio dari waktu ke waktu dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Petunjuk (PortTester Beta): Ini untuk mendukung strategi yang akan Anda terapkan pada portofolio Anda karena saham mencapai sinyal pembelian dan penjualan teknis Anda. Pada kotak teks pertama, masukkan ticker untuk keranjang saham yang ingin Anda gunakan untuk mendukung strategi teknis Anda. Masukkan setiap ticker yang dipisahkan oleh spasi. Saham yang tersedia saat ini termasuk 30 saham dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Untuk memasukkan semua 30 di backtest, cukup ketik DJIA yang merupakan default. Target Jumlah Posisi Terbuka: Ini adalah jumlah saham yang ingin Anda posisikan dan tidak ada lagi. Misalnya, katakanlah Anda ingin menargetkan 2 posisi terbuka. Ketika backtester menemukan sinyal beli di salah satu saham yang Anda masukkan ke dalam keranjang, katakan GE, itu akan menganggap GE dibeli. Sekarang akan mencari 1 saham lagi untuk membeli ketika ada sinyal beli, katakanlah BAC. Anda sekarang memiliki portofolio 2 posisi terbuka (GE dan BAC) dan backtester tidak akan membeli lagi sampai sinyal jual menjual salah satu saham. Portofolio terdiversifikasi mungkin memiliki 10 saham atau lebih, namun ini membutuhkan banyak daya komputasi untuk backtest. Dengan demikian, portofolio kecil seperti default dari 5 posisi terbuka akan cukup untuk mendapatkan rasa kinerja strategi. Sebagai catatan, bagi investor dengan modal kecil mengatakan 10.000, sangat mahal untuk menukar sejumlah besar posisi dengan 20 komisi untuk perdagangan round trip. ETF adalah cara murah untuk mendapatkan diversifikasi. Modal Awal: Jumlah uang yang Anda mulai dengan Komisi Perdagangan: Jumlah yang Anda bayarkan untuk TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, dll untuk memperdagangkan saham Ukuran Posisi: Beginilah cara Anda memutuskan sejumlah uang untuk masing-masing saham dalam portofolio Anda. Saat ini hanya ada satu pilihan (Equal Cash Allocation) yang tersedia. Ini berarti jika saya memiliki 10.000 dan saya ingin masuk 2 posisi, saya akan memasukkan 5000 di setiap komisi yang lebih sedikit. Dengan kata lain, uang tunai yang tersedia akan dibagi rata ke posisi baru sampai saya mencapai target n jumlah posisi terbuka saya. Pilihan lain yang akan datang adalah jumlah saham yang sama, dan aturan ukuran berdasarkan volatilitas. Stoploss: Titik di mana Anda ingin keluar dari posisi yang bergerak melawan Anda. Katakanlah Anda membeli saham di 10 dan dimasukkan ke dalam 10 trailing stop. Jika saham jatuh 10 tanpa kenaikan yang lebih tinggi, Anda akan menjual di 9. Tetapi jika saham naik sampai 15 kemudian turun 10 sampai 13,5, Anda akan menjual pada level 13,5 dan mengunci beberapa keuntungan. Tanggal Mulai Tanggal dan Tanggal: Pilih tanggal historis di mana Anda ingin menguji strategi. Backtester akan dimulai pada tanggal mulai dalam data historis dan akan mencari melalui saham yang Anda pilih sampai meniru sinyal beli. Jika tidak ada sinyal beli yang ditemukan pada hari pertama, backtester bergerak ke hari berikutnya dan mencari semua saham di keranjang sampai sinyal beli ditemukan dimana harga saham diasumsikan dibeli pada harga penutupan yang disesuaikan untuk perpecahan dan Dividen. Begitu stok dibeli, backtester akan mencari untuk menjual saham itu saat sinyal jual datang. Ini juga terus terlihat untuk membeli saham sampai jumlah target posisi terbuka tercapai. Pada saat bersamaan, akan menjual posisi yang ada jika terjadi sinyal jual. Nilai portofolio dihitung setiap hari sampai tanggal akhir. Sinyal: Sinyal melibatkan penyeberangan atau hubungan antara harga dan indikator teknis. Misalnya, golden cross, beli saat 50 hari simple moving average (sma) melintasi diatas sma 200 hari dan jual saat 50 hari melintasi di bawah 200 hari (death cross). Dapatkan TradesGraph: Dapatkan perdagangan akan benar-benar menunjukkan kepada Anda perdagangan yang akan Anda lakukan jika Anda kembali pada waktunya dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Grafik memplot nilai portofolio dari waktu ke waktu dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Penafian: stockbacktest tidak mendukung atau merekomendasikan strategi atau sekuritas apa pun di situs ini. Konten di situs ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak dijadikan saran investasi. Stockbacktest tidak bertanggung jawab atas kesalahan pada situs ini atau tindakan yang diambil berdasarkan konten situs ini. Menguji ide trading Anda Salah satu hal yang paling berguna yang dapat Anda lakukan di jendela analisis adalah dengan menguji kembali strategi trading Anda. Pada data historis Hal ini dapat memberi Anda wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan sistem Anda sebelum menginvestasikan uang sungguhan. Fitur AmiBroker tunggal ini bisa menghemat banyak uang untuk Anda. Menulis aturan trading Anda Pertama-tama Anda harus memiliki peraturan objektif (atau mekanis) untuk masuk dan keluar dari pasar. Langkah ini adalah dasar strategi Anda dan Anda perlu memikirkannya sendiri karena sistem ini harus sesuai dengan toleransi risiko, ukuran portofolio, teknik pengelolaan uang, dan banyak faktor individual lainnya. Setelah Anda memiliki aturan trading sendiri, Anda harus menuliskannya sebagai aturan beli dan jual di AmiBroker Formula Lanugage (ditambah short dan cover jika Anda ingin menguji juga short trading). Dalam bab ini kita akan mempertimbangkan sistem cross average moving average yang sangat mendasar. Sistem ini akan membeli stockscontracts ketika harga penutupan naik di atas moving average 45 hari eksponensial dan akan menjual stockscontracts ketika harga penutupan turun di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 45 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial dapat dihitung di AFL menggunakan fungsi EMA bawaannya. Yang perlu Anda lakukan adalah menentukan array masukan dan periode rata-rata, sehingga rata-rata moving average 45-hari dari harga penutupan dapat diperoleh dengan pernyataan berikut: Pengenal dekat mengacu pada array built-in yang menahan harga penutupan simbol yang dianalisis saat ini. . Untuk menguji apakah harga penutupan di atas rata-rata bergerak eksponensial, kita akan menggunakan fungsi silang bawaan: beli cross (close, ema (close, 45)) Pernyataan di atas mendefinisikan aturan jual beli. Ini memberi quot1quot atau quottruequot saat harga penutupan mendekati di atas ema (close, 45). Kemudian kita bisa menulis aturan jual yang akan memberi quote saat situasi berlawanan terjadi - harga penutupan dekat di bawah ema (close, 45): sell cross (ema (close, 45), close) Perlu diketahui bahwa kita menggunakan fungsi cross yang sama tapi Urutan argumen yang berlawanan. Jadi rumus lengkap untuk perdagangan panjang akan terlihat seperti ini: beli cross (close, ema (close, 45)) jual cross (ema (close, 45), close) CATATAN: Untuk membuat formula baru silahkan buka Formula Editor menggunakan Analysis-gtFormula Editor Menu, ketik rumusnya dan pilih Tools-gtSend to Analysis menu di Formula editor Untuk melakukan back-test sistem anda cukup klik tombol Back test di jendela automatic analysis. Pastikan Anda telah mengetikkan rumus yang berisi setidaknya membeli dan menjual peraturan perdagangan (seperti yang ditunjukkan di atas). Bila rumusnya benar, AmiBroker mulai menganalisis simbol Anda sesuai dengan peraturan perdagangan Anda dan menghasilkan daftar perdagangan simulasi. Seluruh prosesnya sangat cepat - Anda bisa kembali menguji ribuan simbol dalam hitungan menit. Jendela kemajuan akan menunjukkan perkiraan waktu penyelesaian. Jika Anda ingin menghentikan prosesnya Anda bisa mengklik tombol Cancel di progress window. Ketika proses selesai daftar perdagangan simulasi ditunjukkan di bagian bawah jendela analisis otomatis. (Panel Hasil). Anda bisa memeriksa kapan sinyal beli dan jual terjadi hanya dengan mengklik ganda pada trade di panel Results. Ini akan memberi Anda sinyal mentah atau tanpa filter untuk setiap batang saat kondisi beli dan jual terpenuhi. Jika Anda hanya ingin melihat panah perdagangan tunggal (membuka dan menutup perdagangan yang dipilih saat ini), Anda harus mengklik dua kali baris sambil menahan tombol SHIFT yang ditekan. Atau Anda bisa memilih jenis tampilan dengan memilih item yang sesuai dari menu konteks yang muncul saat Anda klik pada panel hasil dengan tombol mouse sebelah kanan. Selain daftar hasil, Anda bisa mendapatkan statistik yang sangat terperinci mengenai kinerja sistem Anda dengan mengklik tombol Report. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang statistik laporan, periksa deskripsi jendela laporan. Mengubah pengaturan pengujian kembali Anda Mesin pengujian ulang di AmiBroker menggunakan beberapa nilai yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya termasuk ukuran portofolio, periodisitas (setiap bulan sepekan sekali), jumlah komisi, tingkat suku bunga, kerugian maksimum dan target keuntungan, jenis perdagangan, bidang harga dan sebagainya. di. Semua pengaturan ini bisa diubah oleh pengguna menggunakan setting window. Setelah mengubah pengaturan ingatlah untuk menjalankan pengujian kembali jika Anda ingin hasilnya disinkronkan dengan pengaturannya. Misalnya, untuk kembali menguji pada bar mingguan bukan sehari-hari klik saja pada tombol Settings pilih Weekly from Periodicity combo box dan klik OK. Kemudian jalankan analisis Anda dengan mengklik Back test. Nama variabel yang dicadangkan Tabel berikut menunjukkan nama variabel reserved yang digunakan oleh Automatic Analyzer. Makna dan contoh penggunaannya akan diberikan kemudian dalam bab ini. Memungkinkan pengendalian jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam perdagangan (lihat penjelasan di bawah) Analisis Otomatis (baru dalam 3.9) Sampai saat ini kami telah membahas penggunaan tester belakang yang cukup sederhana. AmiBroker, bagaimanapun, mendukung metode dan konsep yang jauh lebih canggih yang akan dibahas nanti di bab ini. Harap dicatat bahwa pengguna pemula pertama-tama harus bermain sedikit dengan topik yang lebih mudah dijelaskan di atas sebelum melanjutkan. Jadi, saat Anda siap, mohon lihat fitur penguji belakang berikut ini: a) host scripting AFL untuk penulis rumus lanjutan b) dukungan yang disempurnakan untuk perdagangan pendek c) cara untuk mengendalikan harga eksekusi pesanan dari Script d) berbagai jenis berhenti di back tester e) ukuran posisi f) ukuran lot bulat dan ukuran centang g) akun margin h) backtesting futures Hosting script AFL adalah topik lanjutan yang tercakup dalam dokumen terpisah yang tersedia di sini dan saya tidak akan membahasnya. Itu dalam dokumen ini Sisa fitur jauh lebih mudah dimengerti. Dalam versi AmiBroker sebelumnya, jika Anda ingin sistem back-test menggunakan perdagangan panjang dan pendek, Anda hanya bisa mensimulasikan strategi stop-and-reverse. Bila posisi long ditutup maka posisi short baru dibuka dengan segera. Itu karena membeli dan menjual variabel reserved digunakan untuk kedua jenis perdagangan. Sekarang (dengan versi 3.59 atau lebih tinggi) ada variabel reserved terpisah untuk pembukaan dan penutupan perdagangan jangka panjang dan pendek: buy - quottruequot atau 1 value membuka trade sell sell - quottruequot atau 1 value menutup trade long short - quottruequot atau 1 value membuka short trade cover. - quottruequot atau 1 value menutup short trading Som untuk melakukan back-test short trade Anda perlu menetapkan variabel short dan cover. Jika Anda menggunakan sistem stop-and-reverse (selalu ada di pasaran) cukup tetapkan sell to short dan beli untuk cover sell cover buy. Ini mensimulasikan cara kerja versi pra-3.59. Tapi sekarang AmiBroker memungkinkan Anda memiliki peraturan perdagangan terpisah untuk jangka panjang dan untuk berjalan singkat seperti yang ditunjukkan pada contoh sederhana ini: peraturan masuk dan keluar perdagangan yang panjang: beli salib (cci (), 100) menjual potongan silang (100, cci ()) Aturan masuk dan keluar perdagangan: cross cross pendek (-100, cci ()) mencakup cross (cci (), -100) Perhatikan bahwa dalam contoh ini jika CCI berada di antara -100 dan 100 Anda berada di luar pasar. Mengontrol harga perdagangan AmiBroker sekarang menyediakan 4 variabel reserved baru untuk menentukan harga di mana order beli, sell, short dan cover dieksekusi. Array ini memiliki nama berikut: buyprice, sellprice, shortprice dan coverprice. Aplikasi utama dari variabel-variabel ini adalah mengendalikan harga perdagangan: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) pada hari senin membeli di level tinggi, jika tidak membeli di dekat Jadi, Anda dapat menulis berikut untuk mensimulasikan perintah stop-order: BuyStop. Rumus untuk membeli stop level SellStop. Rumus untuk sell stop level jika setiap saat di siang hari harga naik di atas tingkat buystop (highgtbuystop) order beli berlangsung (pada buystop atau low mana yang lebih tinggi) Buy Cross (High, BuyStop) jika harga siang hari di bawah harga di bawah level sellprice (Sellstop rendah) order jual berlangsung (di sellstop atau high mana yang lebih rendah) Sell Cross (SellPrice, SellStop) BuyPrice max (BuyStop, Low) pastikan harga beli tidak kurang dari SellPrice Rendah min (SellStop, High) pastikan Harga jual tidak lebih besar dari Tinggi Harap dicatat bahwa AmiBroker mengatur variabel pilihan, variabel harga jual, harga pendek dan variabel coverprice dengan nilai yang ditentukan di jendela pengaturan sistem (ditunjukkan di bawah), sehingga Anda dapat melakukannya namun tidak perlu menentukannya dalam formula Anda. Jika Anda tidak mendefinisikan mereka AmiBroker bekerja seperti pada versi lama. Selama pengujian ulang, AmiBroker akan memeriksa apakah nilai yang Anda tetapkan untuk dijual, harga jual, harga pendek, harga penutupan sesuai dengan kisaran rendah kisaran bar yang diberikan. Jika tidak, AmiBroker akan menyesuaikannya dengan harga tinggi (jika harga array lebih tinggi dari harga tinggi) atau dengan harga rendah (jika nilai harga array lebih rendah dari yang rendah) Target keuntungan berhenti Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, pengaturan baru untuk Target keuntungan berhenti tersedia di jendela pengaturan sistem. Target penghentian laba dijalankan saat harga tinggi untuk hari tertentu melebihi tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli. Secara default, penghentian dijalankan dengan harga yang Anda definisikan sebagai array harga jual (untuk perdagangan jangka panjang) atau kisaran harga penutupan (untuk perdagangan singkat). Perilaku ini bisa diubah dengan menggunakan fitur quotExit pada stopquot. QuotExit pada fitur stopquot Jika Anda menandai quotExit pada kotak stopquot pada pengaturan, stop akan dijalankan pada level stop yang tepat, yaitu jika Anda menentukan target keuntungan berhenti di 10 stop dan harga beli 50 stop order akan dieksekusi di 55 bahkan jika Array harga jual Anda mengandung nilai yang berbeda (misalnya harga penutupan 56). Kerugian maksimum berhenti bekerja dengan cara yang sama - mereka dijalankan saat harga rendah untuk hari tertentu turun di bawah tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli Jenis pemberhentian ini digunakan untuk melindungi keuntungan karena Melacak perdagangan Anda sehingga setiap kali nilai posisi mencapai tingkat tinggi yang baru, trailing stop ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi. Bila profit turun di bawah level trailing stop posisi ditutup. Mekanisme ini diilustrasikan pada gambar di bawah (10 trailing stop ditunjukkan): contoh implementasi tingkat rendah dari pemberhentian Target Laba di AFL: Beli Cross (MACD (), Sinyal ()) untuk (i 0 i lt BarCount i) Jika (priceatbuy 0 Buy i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Jual i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 lain Jual i 0 Ini adalah fitur baru di versi 3.9. Ukuran posisi di backtester diimplementasikan dengan menggunakan variabel reserved baru PositionSize ltsize arraygt Sekarang Anda dapat mengendalikan jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam jumlah positif perdagangan menentukan jumlah (dolar) yang diinvestasikan ke dalam perdagangan misalnya: PositionSize 1000 menginvestasikan 1000 dalam setiap nomor negatif perdagangan -100 ..- 1 mendefinisikan persentase: -100 memberikan 100 dari ukuran portofolio saat ini, -33 memberikan 33 ekuitas yang tersedia misalnya: PositionSize -50 selalu menginvestasikan hanya setengah dari ukuran ekuitas dinamis saat ini contoh: PositionSize - 100 RSI () karena RSI bervariasi dari 0,.100, ini akan menghasilkan posisi tergantung pada nilai RSI - rendahnya nilai RSI akan menghasilkan persentase investasi yang lebih tinggi. Jika kurang dari 100 uang yang tersedia diinvestasikan maka jumlah sisanya akan menghasilkan tingkat bunga Seperti yang didefinisikan dalam pengaturan. Ada juga kotak centang baru di jendela pengaturan AA: ukuran penguraian posisi kuota - ini mengontrol bagaimana backtester menangani situasi saat ukuran posisi yang diminta (melalui variabel PositionSize) melebihi uang yang tersedia: saat bendera ini diperiksa posisi dimasukkan dengan ukuran yang telah dipangkas ke Tersedia uang jika tidak dicentang posisi tidak masuk. Untuk melihat ukuran posisi sebenarnya, gunakan mode laporan baru di jendela setelan AA: daftar Perdagangan dengan harga dan pos. Sizequot Untuk akhirnya, berikut adalah contoh teknik penentuan posisi berbasis Tharps ATR yang dikodekan di AFL: Beli formula pembelian ltyour heregt Jual 0 jual hanya dengan berhenti TrailStopAmount 2 ATR (20) Modal 100000 PENTING: Set juga di Settings: Initial Resiko Ekuitas 0.01 Posisi Personalisasi (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Teknik ini dapat diringkas sebagai berikut: Ekuitas total per simbol adalah 100.000, kami menetapkan tingkat risiko pada 1 dari total ekuitas. Tingkat risiko didefinisikan sebagai berikut: jika trailing stop pada 50 saham berada di, katakanlah, 45 (nilai dua ATR terhadap posisi), 5 kerugian dibagi menjadi 1000 risiko untuk memberikan 200 saham untuk membeli. Jadi, risiko kerugiannya adalah 1000 tapi risiko alokasi adalah 200 saham x 50share atau 10.000. Jadi, kami mengalokasikan 10 dari ekuitas untuk pembelian tetapi hanya mempertaruhkan 1000. (Diedit kutipan dari mailing list AmiBroker) Ukuran lot bulat dan ukuran kutu Berbagai instrumen diperdagangkan dengan berbagai unit quottradingquot atau quotblocksquot. Misalnya Anda bisa membeli pecahan jumlah unit reksadana, tapi Anda tidak bisa membeli pecahan jumlah saham. Terkadang Anda harus membeli di 10s atau 100s lot. AmiBroker sekarang memungkinkan Anda untuk menentukan ukuran blok pada tingkat global dan per simbol. Anda dapat menentukan ukuran lot per simbol dalam halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol berarti simbol tidak memiliki ukuran bulat khusus dan akan menggunakan ukuran kuadrat kuartet bulat (pengaturan global) dari halaman pengaturan Analisis Otomatis (gambar 1). Jika ukuran default diatur juga ke nol berarti jumlah pecahan dari kontrak saham diperbolehkan. Anda juga dapat mengontrol ukuran lot bulat secara langsung dari formula AFL Anda dengan menggunakan variabel reserved RoundLotSize, misalnya: Pengaturan ini mengendalikan pergerakan harga minimum dari simbol yang diberikan. Anda dapat menentukannya di tingkat global dan per simbol. Seperti ukuran putaran lot, Anda dapat menentukan ukuran kuncian per simbol di halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol menginstruksikan AmiBroker untuk menggunakan ukuran kuota tick kuadrat yang ditentukan di halaman Pengaturan (gambar 1) jendela Analisis Otomatis. Jika ukuran kutu default juga disetel ke nol berarti tidak ada pergerakan harga minimum. Anda dapat mengatur dan mengambil ukuran kutu juga dari formula AFL menggunakan variabel TickSize reserved, misalnya: Perhatikan bahwa pengaturan ukuran kutu mempengaruhi HANYA perdagangan yang dikeluarkan oleh penghentian built-in dan atau ApplyStop (). Backtester mengasumsikan bahwa data harga mengikuti persyaratan ukuran tick dan tidak mengubah array harga yang dipasok oleh pengguna. Jadi, menentukan ukuran kutu masuk akal hanya jika Anda menggunakan penghentian built-in sehingga titik keluar dihasilkan pada tingkat harga quotetowedquot daripada yang dihitung. Misalnya di Jepang - Anda tidak dapat memiliki bagian fraksional dari yen sehingga Anda harus menentukan ticksize global menjadi 1, jadi berhenti berhenti beroperasi pada tingkat integer. Setelan margin akun menentukan persyaratan persentase margin untuk keseluruhan akun. Nilai default dari margin Account adalah 100. Ini berarti bahwa Anda harus menyediakan 100 dana untuk memasuki perdagangan, dan inilah cara bagaimana backtester bekerja di versi sebelumnya. Tapi sekarang Anda bisa mensimulasikan akun margin. Bila Anda membeli dengan margin Anda hanya meminjam uang dari broker Anda untuk membeli saham. Dengan peraturan saat ini Anda dapat memasang 50 dari harga pembelian saham yang ingin Anda beli dan meminjam separuh lainnya dari broker Anda. Untuk mensimulasikan ini masuk saja 50 di bidang margin Account (lihat gambar 1). Jika ekuitas awal Anda ditetapkan ke 10000 daya beli Anda akan menjadi 20000 dan Anda akan dapat memasuki posisi yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa pengaturan ini menetapkan margin untuk keseluruhan akun dan TIDAK terkait dengan perdagangan berjangka sama sekali. Dengan kata lain Anda bisa menukar saham dengan margin account. QuotReverse entry signal memaksa exitquot check box ke pengaturan Backtester. Saat ON (pengaturan default) - backtester bekerja seperti pada versi sebelumnya dan menutup posisi sudah terbuka jika sinyal masuk baru di arah sebaliknya ditemui. Jika saklar ini OFF - meskipun sinyal balik terjadi, backtester mempertahankan perdagangan terbuka saat ini dan tidak menutup posisi sampai sinyal keluar (sell atau cover) tetap dihasilkan. Dengan kata lain saat saklar ini MATI backtester mengabaikan sinyal pendek selama perdagangan panjang dan mengabaikan sinyal Beli selama perdagangan singkat. QuotAllow bar yang sama keluar (single bar trade) quot pilihan ke Pengaturan Bila ON (pengaturan default) - masuk dan keluar pada bar yang sama diperbolehkan (seperti pada versi sebelumnya) jika OFF - exit bisa terjadi mulai dari Bar berikutnya saja (ini berlaku untuk sinyal reguler, ada pengaturan terpisah untuk pintu keluar yang dihasilkan oleh ApplyStop). Switching to OFF memungkinkan untuk mereproduksi perilaku backtester MS yang tidak mampu menangani hari yang sama. QuotActivate stop soonquotThis setting memecahkan masalah sistem pengujian yang memasuki perdagangan di pasar terbuka. Pada versi sebelum 4.09 backtester diasumsikan bahwa Anda memasuki perdagangan di pasar sehingga berhenti terpasang diaktifkan dari hari berikutnya. Masalahnya adalah ketika Anda sebenarnya mendefinisikan harga terbuka sebagai harga masuk perdagangan - maka fluktuasi harga hari yang sama tidak memicu pemberhentian. Ada beberapa workarounds diterbitkan berdasarkan kode AFL tapi sekarang Anda tidak perlu menggunakannya. Cukup jika Anda berdagang terbuka Anda harus menandai stop quotActivate stopquote segera (gambar 1). Anda mungkin bertanya mengapa tidak hanya memeriksa array buyprice atau shortprice jika sama dengan harga terbuka. Unfortunatelly ini biasa bekerja. Mengapa Cukup karena ada doji hari ketika harga terbuka sama dengan penutupan dan kemudian backtester tidak akan pernah tahu apakah perdagangan masuk di pasar terbuka atau dekat. Jadi kita benar-benar butuh setting yang terpisah. QuotUse QuickAFLquotQuickAFL (tm) adalah fitur yang memungkinkan perhitungan AFL lebih cepat dalam kondisi tertentu. Awalnya (sejak 2003) hanya tersedia untuk indikator, seperti versi 5.14 tersedia dalam Automatic Analysis juga. Awalnya idenya adalah untuk memungkinkan redundansi grafik lebih cepat melalui perhitungan formula AFL hanya untuk bagian yang terlihat pada grafik. Dengan cara yang sama, jendela analisis otomatis dapat menggunakan subset dari kutipan yang tersedia untuk menghitung AFL, jika dipilih parameter 8220range8221 kurang dari 8220All quotationsquot. Penjelasan terperinci tentang bagaimana QuickAFL bekerja dan bagaimana mengendalikannya, ada dalam artikel Basis Pengetahuan ini: amibrokerkb20080703quickafl Perhatikan bahwa opsi ini tidak hanya bekerja di backtester, namun juga dalam pengoptimalan, eksplorasi dan pemindaian.